Carmignac Investissement A EUR Ydis | +25.5 % | +12.9 % | +69.1 % | +107.3 % |
Referenzindikator | +19.2 % | +29.6 % | +73.7 % | +185.8 % |
Durchschnitt der Kategorie | +15.1 % | +9.6 % | +57.1 % | +163.6 % |
Ranking (quartile) | 1 | 2 | 2 | 4 |
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Fonds | +14.9 % | +17.0 % | +15.3 % |
Volatilität des Indikators | +12.7 % | +15.8 % | +15.2 % |
Berechnung: wöchentlich
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2018 und 09/2023.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2016 und 04/2021.